O Safari 5 tem uma opção muito interessante para bloquear cookies de anunciantes e terceiros, por isso é importante dar uma olhada e ver se ele está ativo.
Para fazer isso, basta abrir o Safari, pressionar "CMD +" (você sempre insere as preferências de qualquer aplicativo com este atalho) e vá para a guia Privacidade, como mostro na imagem.
Se você não o tiver na primeira opção e estiver interessado em bloqueá-los, então você já sabe o que deve fazer.